مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.

شناسایی بهترین شرکای تجاری یران طبق معیار همزمانی ادوار تجاری است. برای این منظور از روش موجک پیوسته استفاده شد تا با هم فازی بین تولید ناخالص داخلی ایران و 13 شریک تجاریش در بازه زمانی 1960 تا 2022 مورد برازش قرار گیرد. به این ترتیب از مزایای ویژه روش مذکور تفکیک هم حرکتی متغیرها در حوزه زمان–فرکانس و تعیین تقدم و تأخر زمانی میان متغیرها، نسبت به روش های رایج همچون همبستگی پویا یا فیلترهای چرخه ای، دقت بیشتری در تحلیل همزمانی صرف شد. شرکای تجاری بر اساس سه معیار، سهم هریک از کل تجارت خارجی ایران، دسترسی به داده های تولید ناخالص داخلی و اهمیت ژئو اقتصادی در سیاست تجاری ایران انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بودند که هم فازی میان ایران و برخی شرکای آسیایی (چین، ترکیه، هند، و پاکستان) در بیش از 65 درصد موارد مثبت و معنادار بوده است. در مقابل، کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و بلژیک تنها در بازه های محدود پیش از دهه 1990 هم فازی بالایی با ایران داشته اند. این یافته ها بیانگر آن است که در گذر زمان، تحریم های بین المللی و تحولات سیاسی دهه های اخیر، هم زمانی تجاری ایران را از اروپا به آسیا منتقل نموده است. لذا شرکای اسیایی شرکای بهتری برای ایران می توانند باشند.

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، افزایش یکپارچگی های تجاری عامل مهم اثرگذار بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهاست. هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی اثر تجارت و تخصص گرایی بر هم زمانی ادوار تجاری در کشورهای عضو اکو، با استفاده از یک شاخص جدید و پویا طی دوره زمانی 2007-1993 و روش GMM می باشد. نتایج نشان می دهد گسترش روابط تجاری (تجارت درون صنعتی و بین صنعتی) سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو می شوند. هم چنین هرچه تشابه ساختار اقتصادی بین این کشورها بیشتر باشد، همزمانی قوی تر است.

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل ها کمک بسیار شایانی به برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سویچینگ، رژیم سیکل های تجاری، قیمت نفت و شاخص سهام در قالب دو رژیم رکود و رونق با تعدیل فصلی طی 1372 تا 1395 شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که در بخش حقیقی اقتصاد، طول دوران رونق و احتمال ماندگاری در آن از رکود بیشتر است. همچنین دوران رونق شاخص سهام و قیمت نفت بیشتر از دوران رکود است. به منظور بررسی همزمانی سیکل ها نیز از ضرایب همبستگی و رابطه علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج همزمانی سیکل ها نیز نشان داده است که قیمت نفت و شاخص سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی پیشرو هستند. بر این اساس به سیاست گذاران توصیه می شود که با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی بخش حقیقی اقتصاد با شاخص سهام و قیمت نفت و پیشرو بودن شاخص سهام و قیمت نفت نسبت به بخش حقیقی اقتصاد فرصت دارند تا با اتخاذ سیاست-های مناسب از تاثیرات منفی نوسانات بازار سهام و نفت بکاهند و بر تاثیرات مثبت آن بیفزایند.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز بوده اند. سیر صعودی (رونق و بهبودی) استاندارد زندگی در کشورهای سرمایه داری همواره با دوره های بیکاری بالا، نرخ رشد آرام و کاهش در رفاه مردم (کسادی و رکود) همراه بوده است. این مساله ممکن است در مسیر صعودی، ناشی از شوک فن آوری و یا در مسیر نزولی، ناشی از بحران در اقتصاد شریک عمده تجاری بوده باشد.بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله همزمانی ادوار تجاری بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را بررسی کرده ایم. در این بررسی از روش لیمر استفاده کرده و ضمن پرداختن به نکات مهم رابطه تجاری در چارچوب مدل جاذبه و نتایج مربوط به آن، به این نتیجه رسیده ایم که همزمانی بین ادوار سه کشور مثبت ولی ضعیف است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مروری بر ادبیات اقتصادی در زمینه تحلیل ادوار تجاری، نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می باشد، این مساله از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در این راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتا حول دو محور اصلی متمرکز بوده، یکی شناخت عوامل موثر بر پیدایش دوره های رکورد و رونق در اقتصاد و دیگری تحلیل شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری، نظیر دامنه، قلمرو و طول دوره، در این مقاله ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1338 با استفاده از تحلیل های آماری و ابزار اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران نشان می دهد، داده های مربوطه از یک همبستگی سریالی نسبتا قوی برخوردار هستند. همچنین طول یک دور کامل تجاری در اقتصاد ایران، در حدود 11 سال برآورد شده است.در نهایت روشن گردید متغیرهایی نظیر درآمدهای نفت و گاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی، کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی عمده ترین عوامل شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. بنابراین، مقاله سعی دارد با روشن نمودن فضای حرکتی ادوار تاریخی در ایران راه را برای اجرای سیاست های اقتصادی بلند مدت در این زمینه هموار نماید.